陳同學
2021-09-09 17:45這一道題最后提到the results are most likely中的results不是指 after considering trading costs, the strategy’s return is near zero嗎？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jessica助教
2021-09-09 19:40
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同學你好，
after considering trading costs, the strategy’s return is near zero，這個是已知條件哈，不是結論。
題目的原假設為：在考慮交易成本之前，絕對收益是＝0的。
與之對應的備擇假設為：在考慮交易成本之前，絕對收益是≠0的。
當計算的統(tǒng)計量是大于關鍵值的，那么可以得出的結論為：拒絕原假設，是統(tǒng)計學上顯著的。
但題目中表明，當考慮了交易成本以后，該策略的收益是接近于0的，那么此時即使是統(tǒng)計學顯著，在做經(jīng)濟決策時，也不會有人選擇該策略，故最終的經(jīng)濟決策是，該統(tǒng)計量在經(jīng)濟上是不顯著的。
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