談同學
2018-05-17 10:51就是分析這類題目時 call 或者put 重要嗎？就拿C和D來說 只要看up in 就可以了？？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Galina助教
2018-05-17 17:15
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執(zhí)行價格是指當障礙期權有效時，也就是和普通的期權同樣payoff的時候的執(zhí)行價格，那么此處的執(zhí)行價格就是和普通期權的執(zhí)行價格是一個含義。
此題所要考察的是關于障礙期權的barrier price和strike price。
A選項是向下敲出看漲期權，障礙價格是90，此時標的價格為100，價格上升不會敲出，并且對于看漲期權來說，股票價格上升，有利
B選項是向下敲入看漲期權，障礙價格是90，此時標的價格為100，價格上升不會敲入，所以不利
C選項是向上敲入看跌期權，障礙價格是110，此時標的價格為100，價格上升可能敲入，所以有利
D選項是向上敲入看漲期權，障礙價格是110，此時標的價格為100，價格上升可能敲入，所以有利
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