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2021-09-10 08:27為什么利率變動,久期越短的變化也越小
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-10 10:47
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同學(xué)你好,
因為deltaP=-D*P*delta y。
其他條件不變的情況下,久期D減小,算出的deltaP也是小的呀。
因為久期衡量的就是利率變動對債券價格的影響程度。
久期小,說明利率變化所造成的影響也越小。
