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2021-09-10 10:02老師，請問這個跟蹤誤差中，rp-rb中，基準收益率rb這里用的是實際收益率和組合權(quán)重相乘，是不是應該用預期收益率和權(quán)重相乘的吧？
所屬：CIIA卷二 > 投資組合管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-10 11:10
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同學你好，
注意題干，問的是：事后的信息比率。
也就是IR的相關(guān)數(shù)據(jù)，要使用已經(jīng)實現(xiàn)的數(shù)據(jù)。所以答案寫的其實沒什么問題。
而不應該用預期。
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