Adom
2021-09-10 11:29為什么老師說這個(gè)TEV是下半標(biāo)準(zhǔn)差呢,下班標(biāo)準(zhǔn)差不是SoR的嗎?老師是不是口誤了?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-10 12:00
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同學(xué)你好,老師這里沒有口誤,注意看后面的fund return,每一個(gè)都比benchmark return低,而下半方差在計(jì)算方差的時(shí)候,只考慮小于MAR的部分,如果這里把benchmark看做是MAR,那么它這里的方差其實(shí)就等于下半方差。
