余同學(xué)
2021-09-10 12:17第13題第三個選項(xiàng)中,零息債券的久期應(yīng)該是本身的期限,如果非零息債券的久期應(yīng)該會比自身的期限更短,這樣子期限不是不匹配的嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-09-10 14:38
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同學(xué)你好,這里久期映射是先計算投資組合的久期然后找到久期相同的零息債券。比如講義中的例子就是先計算債券組合的久期是2.733年,然后把這個債券組合映射到一個到期時間是2.733年的零息債券。
