嚴(yán)同學(xué)
2021-09-10 13:12495請(qǐng)講解一下
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-10 17:44
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同學(xué)你好,這題考察定義,前三個(gè)都是正確的,最后一個(gè)CFaR其實(shí)就是相當(dāng)于VaR的概念,所以應(yīng)該是可能的最大損失的概念,而后面描述的內(nèi)容是liquidity risk的另一個(gè)定義。
