張同學(xué)
2018-05-17 12:14關(guān)于Rho,有一些困惑 按照Rho定義: interest rate/risk-free rate 增加，call option增加，put option減少 那么換個(gè)角度:利率增加，the price of the stock減少，那么call option的價(jià)值不是也應(yīng)該減少，put option價(jià)值增加嗎？
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-05-17 14:11
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學(xué)員你好。利率增加，風(fēng)險(xiǎn)中性世界里股票價(jià)值增加（而且增加得更多）看漲期權(quán)價(jià)值上升。rho>0，表示無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率增加，期權(quán)價(jià)值上升。
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追問(wèn)
利率不是和股票價(jià)格成反比嗎
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追答
學(xué)員你好。利率和債券價(jià)格成反比
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