張同學(xué)
2021-09-10 19:51這道題如何算x和y單獨違約的概率
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-09-13 11:59
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同學(xué)你好,這道不需要像解析這么復(fù)雜的。因為題目問的是組合的預(yù)期損失,預(yù)期損失是不考慮相關(guān)性的,所以直接用各資產(chǎn)的預(yù)期損失相加即可,也就是(PD*EAD*RR) 85*0.12*0.45+112*0.14*0.45=11.646.考試的時候也建議這樣做,比較節(jié)約時間。
