張同學(xué)
2021-09-10 19:53這題不太懂
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-13 13:09
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同學(xué)你好，這道題目問(wèn)的是KMV模型的特征。利用莫頓模型求違約概率的前提是假設(shè)公司價(jià)值服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，但現(xiàn)實(shí)中此假設(shè)難以滿足，所以后續(xù)又引入了KMV 模型計(jì)算公司的違約概率。KMV模型在計(jì)算出違約分位點(diǎn)之后，是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)情況求違約概率，不像莫頓模型需要借助正態(tài)分布查表，所以選擇C選項(xiàng)。
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