陳同學(xué)
2021-09-11 01:40老師，第10題long straddle 和short straddle 都適用于underlying stock的volatility比較大的時候，對嗎？還是說一個適用于underlying stock的價格大幅度上升，另一個適用于underlying stock的價格大幅度下降？您能詳細解釋一下什么時候適用于long straddle，什么時候適用于short straddle嗎？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2021-09-13 13:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
long straddle適用波動變大的情況，這個策略本質(zhì)就是在long volatility，因為我是long call long put，所以delta會抵消一大部分，所以這個時候，我主要玩波動，無論call還是put都是波動越大，價格越大的，所以當(dāng)波動增大時，策略更有利。
而short straddle是適用波動更小的情況，這個情況正好和long straddle反過來。
0
0
0
0
