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2021-09-11 11:06圖1中,老師說EC是指UL,而圖2中的英文描述EC是指UL與EL之差。請問,EC到底指的是UL,還是UL與EL之差呢?
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-13 13:21
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同學(xué)你好,經(jīng)濟(jì)資本(Economic Capital)指的是銀行內(nèi)生出來的,通過銀行內(nèi)部的模型來估計(jì)的銀行正常運(yùn)行需要留存的資本,主要針對非預(yù)期損失(UL) 的資本緩沖,比如在信用風(fēng)險(xiǎn)中UL=credit VaR=WCL-EL。圖2中紅線的這句話總的unexpected outcome at certain confidence level其實(shí)說的是在某一置信水平下的WCL。所以EC是用來覆蓋UL,相當(dāng)于WCL-EL。
