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Jenny助教
2021-09-13 13:27
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同學你好,假定資產的收益有尖峰的話,尖峰就意味著肥尾,肥尾就意味著極端情況發(fā)生的概率加大。如果我們用正態(tài)分布去建模收益的分布的話,就無法考慮到肥尾的情況,也就無法考慮極端情況,因此用這個方法是會低估風險的,因此也會低估VAR值
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哦哦,是這個意思呀
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嗯嗯,有什么問題的話隨時歡迎追問
