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2021-09-11 16:35為什么這地方求出來N之后，解釋為N為兩千就是買入2000份股票，而不是買入伽馬值為2000的股票？單位不是伽馬嘛？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-13 09:30
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同學你好，老師這里說的不是很明確。
首先：-3000如果是gamma值，1.5是期權的gamma，那么就是買2000個期權。
其次：股票的gamma是0，所以一般不會使用股票去對沖gamma。
一般是用股票去對沖delta
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