林同學(xué)
2021-09-11 16:41美式可以提前行權(quán)就說明股利更會影響美式？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-09-13 11:50
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
嗯嗯是的呀，股利對美式看漲期權(quán)的影響大于歐式看漲期權(quán)。
Which of the following circumstances will most likely affect the value of an American call option relative to a European call option?
相比于歐式看漲期權(quán)，以下哪個選項(xiàng)對于美式看漲的影響最大。這個題目要找到一個選項(xiàng)，對于兩種合約影響不一樣的。應(yīng)該選擇A。
A Dividends are declared.如果有股利. 美式看漲可能會提前行權(quán)，為了拿到股利。但是歐式看漲是不能提前行權(quán)的。
B Expiration date occurs.兩種合約都有到期日。
C The risk-free rate changes.兩種合約定價(jià)的時(shí)候都有收到Rf的影響。
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