任同學(xué)
2021-09-11 19:51為什么不用 pu= 1+rf-d/u-d來算風(fēng)險(xiǎn)中性概率呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-13 14:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,題目這里給出的并不是價(jià)格上升下降的幅度,而是未來可能的利率,所以這里沒有用到上面的公式,實(shí)際上這兩種方法的原理都是一樣的。
