用同學(xué)
2021-09-11 21:12settlement當(dāng)天的payoff,計算為什么除以的是1+市場利率,而不是Rk呢?
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1個回答
Adam助教
2021-09-13 09:39
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同學(xué)你好,
這里本質(zhì)上是“折現(xiàn)”。折現(xiàn)用的是市場利率。
Rk是約定利率。不能折現(xiàn)的。
