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2021-09-11 23:22我自己算了一遍 即便是小數(shù)點(diǎn)保留9位 算出來的CVaRA = 5893387.71 CVaRB=174856.7955 這樣加起來 是 6068244.506 而VaRp = 6066460.253 請問這個(gè)誤差是出現(xiàn)在了哪里?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-13 13:10
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同學(xué)你好,可能是分段計(jì)算過程中保留小數(shù)位出現(xiàn)的差異,
比如可能是根號下0.136,保留小數(shù)了,然后倒數(shù),又保留小數(shù)了。
后續(xù)我們會會結(jié)果修正一下的。
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追問
小數(shù)點(diǎn)的差異最多也只是會影響10幾吧? 這個(gè)差的有點(diǎn)大啊?
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追答
后續(xù)會修正的
