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2021-09-12 09:33Market risk model 120-235關于單調性，這里舉例當使用模型計算資產一的收益率小于資產二，那么資產一的風險大于資產二。這里和通常理解的風險與收益匹配，收益大也代表風險更高，是相反的？怎么理解和辨析？
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1個回答
Adam助教
2021-09-13 09:41
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同學你好，
正常來說是：高風險高收益，
也就是說，我承擔了高風險，必要要求給我比較高的風險補償。
而一致性風險度量框架，是另一套東西（另一個人提出的）。與上面說的完全不一樣。要區(qū)分開來。
風險管理模型模擬的損失越大，風險越高。
例如用某模型評估出資產A的收益是10美元，資產B的收益是5美元，
根據單調性準則，可以判斷資產A的風險小于資產B。表達式為：R_1≥R_2, then ρ(R_1 )≤ρ(R_2 )，即收益高的資產風險小，或損失大的資產風險大。
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