Silvia
2021-09-12 14:31請問resiliency和slippage怎么分辨?好像都是時間維度
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-09-13 14:21
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同學你好,resilliency指的是一個大單導致市場價格偏離均衡價格所花的時間,當流動性好的時候,市場里的買家和賣家都很多,這時候交易成交越需要更多的時間,所以花的時間更長。resiliency則是看slippage現(xiàn)象的程度,Slippage更加側(cè)重于價格的下降,指的是一個單子下去之后,市場價格就跌了,跌了之后就漲不上去了,這就是Slippage。
