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2021-09-12 17:13老師您好,遠(yuǎn)期利率變動(dòng)1bp會(huì)造成歐洲美元期貨價(jià)值變動(dòng)25美元,這里計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁礇]有考慮久期。不是應(yīng)該1million*1bp*90/360*久期么?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-09-13 13:49
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同學(xué)你好
歐洲美元期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是利率,不是債券,因此名義本金只是對標(biāo)多少利息金額。
