韓同學(xué)
2021-09-13 03:50能不能舉例說明一下Monte Carlo simulation和historical simulation 感覺理解的不是很透徹。
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1個(gè)回答
Jessica助教
2021-09-13 15:27
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同學(xué)你好，
蒙特卡洛模擬，它是先假設(shè)一個(gè)隨機(jī)變量服從的分布，然后再使用這個(gè)隨機(jī)變量進(jìn)行模擬，從而產(chǎn)生一個(gè)分布的結(jié)果，進(jìn)而研究復(fù)雜的數(shù)據(jù)。采用該模擬法，可以擴(kuò)大原先的數(shù)據(jù)量。即蒙特卡羅模擬中的數(shù)據(jù)不是歷史上真實(shí)存在的，所以蒙特卡洛模擬可以用于模擬歷史上沒有真實(shí)發(fā)生過的事情。
歷史模擬法，是利用歷史數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)進(jìn)行估計(jì)，由于過去的數(shù)據(jù)并不能完全代表未來(lái)，因此該方法無(wú)法對(duì)未來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
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追問
文字說明在視頻里聽了。有沒有例子呢？舉例比較形象一點(diǎn)。
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追答
同學(xué)你好，
用股票價(jià)格來(lái)舉例，
比如假設(shè)今天一家公司的股票價(jià)格為S0，我們需要模擬200天以后的股票價(jià)格S200?？梢粤?St=St-1+ε，其中ε為隨機(jī)數(shù)。就是對(duì)這個(gè)隨機(jī)數(shù)ε做蒙特卡洛模擬，先假設(shè)其服從一定的分布，比如股票的收益率是服從正態(tài)分布的，那么這個(gè)隨機(jī)數(shù)也是服從正態(tài)分布的，因此，我們可以通過隨機(jī)數(shù)的生成來(lái)模擬出股票每一天的價(jià)格，并最終得到S200。
歷史模擬法，是通過過去的股票價(jià)格來(lái)估計(jì)未來(lái)的。但是由于過去的數(shù)據(jù)并無(wú)能完全代表未來(lái)，因此歷史模擬法，假設(shè)過去的波動(dòng)趨勢(shì)在未來(lái)還會(huì)出現(xiàn)，因此可根據(jù)過去的股票價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)去估計(jì)未來(lái)的價(jià)格。
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