楊同學
2021-09-13 12:34coupon、 forward、spot、discount factor、各種利率,在很多公式里面感覺很亂,理解起來很困難,老師有沒有把這些個羅列一下
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Adam助教
2021-09-13 13:34
該回答已被題主采納
同學你好,
coupon rate 是債券的票面利息,是發(fā)行人承諾在每一期支付的利息率;是在合約發(fā)行時就已經規(guī)定好的。【利息=本金*coupon rate】
是未來會發(fā)生的“現(xiàn)金流”。
其他的這些利率,如forward rate/spot rate/YTM,這些都是:現(xiàn)金流折現(xiàn)時使用到的利率。
