張同學(xué)
2021-09-13 14:56老師 semi-parametric approach 中 age-weighted方法 使用后如何計(jì)算var值,比如window是10個(gè)數(shù)據(jù),要求%90的VaR,衰減因子比如是0.5,此時(shí)%90的VaR是對(duì)所有數(shù)據(jù)求權(quán)重后,損失由大到小排序后取權(quán)重加和約等于%10的那個(gè)數(shù)嗎
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-13 15:41
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同學(xué)你好,是的。
