路同學(xué)
2021-09-13 22:1947:34，白噪聲的自相關(guān)系數(shù)和自協(xié)方差到底是等于0還是不等于0；同回歸模型的shock。前面說(shuō)=0，板書說(shuō)不=0，怎么回事？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-14 09:44
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同學(xué)你好，由于你的提問(wèn)下面沒(méi)有視頻鏈接，我無(wú)法確認(rèn)你說(shuō)的內(nèi)容所處的位置。不過(guò)，對(duì)于白噪聲來(lái)說(shuō)，它的三個(gè)前提條件：1. 均值為0； 2. 方差穩(wěn)定；3.無(wú)序列自相關(guān)； 無(wú)序列自相關(guān)的意思就是自相關(guān)系數(shù)為0，那么協(xié)方差也就是0。另外，你是否把方差和協(xié)方差搞混了？協(xié)方差是εt和其滯后期εt-h，它等于0是因?yàn)樽韵嚓P(guān)系數(shù)等于0，不是因?yàn)棣诺姆讲罨蛘哒f(shuō)標(biāo)準(zhǔn)差等于0，既然是shock，那么肯定是有波動(dòng)的，所以方差是等于一個(gè)不為0的常數(shù)。
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