談同學(xué)
2018-05-17 17:17這道題正負號搞不明白。一開始delta 不是負的嗎 后來又變成正的 然后兩個就直接相減了 好混亂
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-17 17:28
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學(xué)員你好。一開始做空期權(quán)頭寸,delta為負的,買股票對沖,然后delta絕對值變大了,那么這時候需要買更多的股票對沖。
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追問
嗯。你說的我理解了 不過是怎么看出是絕對值的變化 題目也沒有說明清楚。 如果真的從原來的負delta 變成正的是不是挺麻煩的
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追答
學(xué)員你好。“ 如果真的從原來的負delta 變成正的是不是挺麻煩的” 這邊頭寸方向沒變,整個頭寸方向還是short,相當(dāng)于頭寸的delta 從-0.5739 到-0.7040 題目中說了 increases to 0.7040
