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Danyi助教
2021-09-14 13:39
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
這個鋸齒圖它要從右往左看，隨著到期日越來越臨近，麥考利久期越來越小，在付息日時，一旦付息了之后它會有一個向上跳升。之后再隨著時間推移，麥考利久期越來越小，到了下一個付息日，付息完后又會有一個跳升。重復(fù)這樣一個過程。
這里因為在付息日這一天，少了一筆coupon,那么未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和對于現(xiàn)金流就會有影響，所以就會有一個跳升。這里的原理其實是根據(jù)計算機(jī)算出來的，很復(fù)雜繁瑣，所以我們書上不涉及，只需要記得這個結(jié)論即可
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追問
那這題超綱了嗎？
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追答
的確不在考綱范圍內(nèi)，不是考試重點。但是我們也需要了解一下這個概念和結(jié)論
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