余同學(xué)
2021-09-14 16:42請問psa的計算公式是什么含義？沒看明白
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-09-14 16:50
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同學(xué)你好，PSA是美國公證券業(yè)協(xié)會提出的提前償付率基準(zhǔn)。
100%PSA，意味著CPR共上漲了6%，上漲30個月，每個月上漲0.2%。
50%PSA（就是100%PSA的一半），意味著CPR共上漲了3%（6%*0.5），上漲30個月，每個月上漲0.1%（0.2%*0.5）。
150%PSA是CPR共上漲了9%（6%*1.5），上漲30個月，每個月上漲0.3%（0.2%*1.5）。
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