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2021-09-14 18:30加粗的公式?jīng)]看懂 為啥這樣就是有異方差的公式了?怎么變形的?謝謝
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-09-15 18:21
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同學(xué),下午好。
等于基于前段公式,加入β的方差再減去β的方差,那么提出方差后,變成(α+β)*方差。提出β,乘以η^2-方差。
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追問(wèn)
沒(méi)懂 要是有異方差 應(yīng)該怎么修正啊?這個(gè)我就不清楚首先 可以幫我寫一下嗎謝謝老師
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追答
同學(xué),下午好。
如圖所示 -
追問(wèn)
二級(jí)講異方差修正是兩邊同時(shí)減去t-1的方差 和這個(gè)公式是一回事么?謝謝
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追答
同學(xué)你好。你說(shuō)的是不是時(shí)間序列中的ARCH模型,用于修正AR中的異方差?該模型如圖,和這里講述的不一樣
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追問(wèn)
咋不不一樣呢不都是異方差么 ?學(xué)混了
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追答
同學(xué),下午好。
這里在CME中講述的和二級(jí)數(shù)量中的不一樣,目前在三級(jí)建議掌握改模型在這里的解釋即可,可以參考我上述寫出的圖形。
