李同學(xué)
2018-05-17 18:3786題為什么不是b呢?為什么不是第一行的average monthly returns 與benchmark returns 的差再除以tracking errors 呢?而是第二行?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-05-18 09:22
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同學(xué)你好。這題答案就是B呀
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追答
另外,為什么不是第一行的average monthly returns 與benchmark returns 的差再除以tracking errors 呢?而是第二行?
當(dāng)然也可以這樣做的。不過(guò)要麻煩一點(diǎn),還要在計(jì)算分子。1.488%-1.415%=0.073%
