Mingchen
2021-09-14 22:17這里講義上沒(méi)有z值,求VaR的時(shí)候老師寫(xiě)的有z值,應(yīng)該是哪個(gè)?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-15 11:03
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同學(xué)你好,都是可以的呀。
VAR一天=z*sigma一天
VART天=z*sigma一天*根號(hào)T=VAR一天*根號(hào)T。
