安同學(xué)
2018-05-17 19:22請(qǐng)老師解釋下時(shí)間序列的arch檢驗(yàn)是怎么做的?如果判斷是否方差平穩(wěn)?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-18 18:05
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同學(xué)你好,ARCH模型將兩個(gè)殘差的平方做回歸,如果兩個(gè)殘差的平方存在關(guān)系,就說(shuō)明存在異方差現(xiàn)象,所以只要檢驗(yàn)a1是否等于0即可。如果a1顯著等于0,說(shuō)明相鄰的兩個(gè)方差之間有關(guān)系,存在異方差。
