奶同學(xué)
2018-05-17 20:28請(qǐng)問老師…押題第85題 視頻里講下面圖中的圖一是steepening stack hedge不如strip hedge 有優(yōu)勢(shì) 那么如果是下面圖二的樣子就是更有優(yōu)勢(shì) 那么下面圖二叫做什么呀（圖一叫steepening嘛…）
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-05-18 11:41
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yield curve變陡，說明市場(chǎng)收益率變化很大（長(zhǎng)期利率上漲的幅度大于短期利率上漲幅度），strip的對(duì)沖方法是與標(biāo)的一一對(duì)應(yīng)的，沒有基差風(fēng)險(xiǎn)。stack的在這種情況下基差風(fēng)險(xiǎn)很大。
圖一是steeping，upward的形式。
圖二可以叫 gentle-downward
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