張同學(xué)
2021-09-15 17:59老師381題給我講講吧,這個(gè)不太會(huì)
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-15 18:07
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同學(xué)你好,這道題目要檢驗(yàn)是否是白噪聲,白噪聲的自相關(guān)系數(shù)等于0,bp和lbq檢驗(yàn)就是用來(lái)檢驗(yàn)自相關(guān)系數(shù)是否為0的,BPQ和LBQ算出來(lái)的數(shù)類似t和f統(tǒng)計(jì)量,是要跟相應(yīng)的置信水平和自由度對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值比較,只不過(guò)BPQ和LBQ查的是卡方分布表,因?yàn)檫@是一個(gè)雙尾檢驗(yàn),所以卡方分布對(duì)應(yīng)兩個(gè)查表值,這兩個(gè)值之間的區(qū)域是非拒絕域,兩個(gè)統(tǒng)計(jì)量都是落在這個(gè)區(qū)間內(nèi)的,也就是沒(méi)有查過(guò)區(qū)間上限,所以是不能拒絕原假設(shè)的。
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追問(wèn)
哦哦哦,好謝謝老師,這塊視頻還得再看看
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追答
不客氣的,這一節(jié)的內(nèi)容在時(shí)間序列講白噪聲那里,時(shí)間序列這一塊比較抽象,可以再看看~加油!
