SusieAAAA
2021-09-15 20:02為什么利率上升漲的高？利率下降跌的少？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-09-16 11:53
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同學你好，麻煩貼圖，或者說明一下視頻的時間節(jié)點。
至于你的這個說法。
利率下降會導致債券價格上升，由于凸性的存在，債券價格上升的更多【也就是久期+凸性計算出的價格上升量，比，久期計算出的價格上升量，更大】。
即“漲得更多”
利率上升，會導致價格下跌。【久期+凸性計算出的價格下降量，比，久期計算出的價格上升量，更小】。
即“跌得更少”
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