張同學
2021-09-15 20:55這道題兩種方法都不大會算
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-09-16 15:34
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同學你好，
實物交割的信用違約互換（Physically Settled CDS）涉及資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，CDS的標的資產(chǎn)從買方轉(zhuǎn)移到賣方，買方會得到等同于標的資產(chǎn)面值的賠付額。這里是賠付面值的40%。
數(shù)字信用違約互換（Digital CDSs）是現(xiàn)金交割的一種特殊方式，對于流動性較差的標的資產(chǎn)，會事先約定固定賠付額進行賠付，比如約定賠付面值的50%。這里是賠付面值的50%。
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