張同學
2021-09-15 21:06242不太會算
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-09-16 13:19
該回答已被題主采納
同學你好，
這道題讓我們判斷是否有無風險的套利機會，這里既有債券，又有CDS，我們可以將這兩者結(jié)合在一起，構(gòu)造無風險組合，買入債券，對應(yīng)的收益是8%，買入CDS，付出去的保費是1.5%，所以這個無風險組合的收益是8%-1.5%=6.5%，而市場上對應(yīng)的無風險利率是4.6%，所以我們可以去銀行借錢，對應(yīng)的借錢的成本是4.6%，拿借到的錢去投資債券和CDS，可以凈賺1.9%的收益，所以這道題的答案選擇A選項刪除
0
0
0
0
