曾同學(xué)
2018-05-17 23:384.5.1 第2題 請問是不是可以理解成 經(jīng)濟(jì)條件變糟糕(包括公司或國家)會使短期的credit spread變高 從而使cds value上市? 謝謝!
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-05-18 18:59
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同學(xué)你好,經(jīng)濟(jì)惡化,是短期credit spread上升,credit curve是近期高, 遠(yuǎn)期低,這時(shí)候你應(yīng)該buy short-term CDS, 當(dāng)CDS spread上升后,你就賺錢了。
