陳同學(xué)
2021-09-16 01:14老師，Short-dated interest rate (STIR) futures 這部分知識(shí)點(diǎn)我沒有聽明白。老師上課說的futures比如說報(bào)價(jià)是95， 那么forward rate是5%是什么意思呢
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-09-17 09:36
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同學(xué)你好
Eurodollar futures ($-based STIR futures) are based on deposits of $1 million and are priced using the IMM Index convention (i.e., 100 - annualized forward rate). Eurodollar futures ($-based STIR futures).
歐洲美元期貨（基于美元的STIR期貨）以100萬美元的存款為基礎(chǔ)（名義本金），并使用IMM指數(shù)慣例（即，100 – 年化遠(yuǎn)期匯率）定價(jià)（符合利率上漲，債券價(jià)格下跌的特征）。
因?yàn)閳?bào)價(jià)就是報(bào)100-年化遠(yuǎn)期利率，如果報(bào)價(jià)是95，那就說明遠(yuǎn)期利率就是5，因?yàn)?5=100-5
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