李同學(xué)
2021-09-16 16:00這里分區(qū)化的模式里，不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)系數(shù)不應(yīng)該為0嗎？因?yàn)榛ゲ幌喔?，怎么?huì)為1呢？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-16 18:00
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同學(xué)你好，巴塞爾委員會(huì)要求銀行交保證金的時(shí)候是每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都各自繳納，然后總的資本金就是各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的保證金加總，這種情況下的公式就相當(dāng)于每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性等于1。這里實(shí)際上就是要讓銀行繳納的保證金最大。
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