陳同學(xué)
2021-09-16 17:04老師，這部分內(nèi)容一二級(jí)學(xué)過，但是我印象不深了。您能解釋一下或者把一二級(jí)中解釋這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的截圖發(fā)給我嗎？Delta for long calls is always positive: (0,1). When the option is in the money delta approximates 1. At the money, delta=0.5. Delta for long puts is always negative: (-1, 0). When the option is in the money delta approximates -1. At the money, delta=-0.5. 我不太明白為啥underlying stock漲了，call option也會(huì)漲？underlying stock漲了, put option會(huì)降低？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-09-17 09:44
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同學(xué)你好
delta是衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化從而導(dǎo)致option價(jià)值變化的指標(biāo)。類似債券的duration的概念。
對(duì)于call來說，是我以確定價(jià)格買入標(biāo)的資產(chǎn)，如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格越高，我能以確定的價(jià)格來買這個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)，所以這個(gè)權(quán)力就越值錢了。
你可以看我的截圖。我建議你入手一本三級(jí)沖刺筆記，這個(gè)對(duì)你應(yīng)該會(huì)有所幫助。在金程官網(wǎng)商城可以下單。這個(gè)筆記就是我做的，備考很有用的。
相關(guān)于delta的內(nèi)容你可以看我給你的截圖，這個(gè)二級(jí)著重講過。這個(gè)截圖就來自沖刺筆記。
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