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2021-09-16 20:19老師，講ols最小二乘法時(shí)沒(méi)有提到這些呀，只講了怎么計(jì)算b0和b1，所以老師能否講一下這個(gè)考點(diǎn)
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-17 10:40
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同學(xué)你好，有講到的哦，只不過(guò)可能換了一種形式問(wèn)你，所以你覺(jué)得比較陌生。
這道題目其實(shí)問(wèn)的就是線性回歸的五個(gè)關(guān)鍵假設(shè)，我們學(xué)的線性回歸基于的就是OLS方法。
五個(gè)關(guān)鍵假設(shè)中，要求殘差項(xiàng)均值為0，方差穩(wěn)定（固定常數(shù)), 所以I是對(duì)的。并且要求自變量X 與殘差項(xiàng)ε 無(wú)關(guān)，也就是殘差項(xiàng)的方差不隨著X改變而改變，所以II說(shuō)正相關(guān)，是錯(cuò)的。在五個(gè)關(guān)鍵假設(shè)中，并沒(méi)有對(duì)因變量做出假設(shè)，大部分假設(shè)都是針對(duì)自變量和殘差項(xiàng)，所以III是不存在的。
建議可以再?gòu)?fù)習(xí)一下線性回歸這部分的內(nèi)容。
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