SusieAAAA
2021-09-16 21:47如果這道題加上對(duì)沖久期如何算呢/
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-09-17 10:19
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同學(xué)你好,
對(duì)于關(guān)鍵利率,敞口exposure是已經(jīng)考慮了久期的。
所以不需要再對(duì)久期進(jìn)行對(duì)沖的
