張同學(xué)
2021-09-17 10:12FRTB的回測(cè)為什么是對(duì)VAR的回測(cè)，而不是對(duì)于12個(gè)月%97.5的ES的回測(cè)？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-17 17:39
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同學(xué)你好，這里是FRTB的規(guī)定，之所以不對(duì)ES進(jìn)行回測(cè)的原因有兩個(gè)，一個(gè)是因?yàn)閷?duì)ES的回測(cè)要比VaR復(fù)雜多，另一個(gè)是因?yàn)椴豢赡軐?duì)stressed measure進(jìn)行回測(cè)，這里了解一下即可，不是FRM的重點(diǎn)。
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