RL
2021-09-17 11:04不明白A和B是在講什么，怎么錯(cuò)的？C又是什么意思？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-09-18 23:05
該回答已被題主采納
同學(xué)└(^o^)┘你好，
A在考合成，short put和long call組成的效果是long forward。
B在考合成，long stock和short call組成的效果是short put。
A和B于題干的二叉樹模型沒有關(guān)系。
C在二叉樹模型中有Rf無風(fēng)險(xiǎn)利率，Rf參與了期權(quán)的定價(jià)，于是C對(duì)。
??為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持！～
0
0
1
1
