黃同學
2021-09-17 14:432、3都解釋一下，為什么第二個c選項期權(quán)不算呢？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-09-17 16:02
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同學你好，
第二題：關(guān)于衍生品的使用，下列哪個陳述最有可能是正確的?
A盡管對所有金融機構(gòu)來說，濫用衍生品是一個合理的風險，但總體而言，風險相對較小?！久黠@的錯誤，濫用衍生品應(yīng)該是有較大風險】
B應(yīng)該禁止使用衍生品進行投機，以防止災(zāi)難性損失?！久黠@的錯誤，禁止？！，如果投機被禁止了，那么很多人其實就沒辦法做對沖了】
C由于衍生品固有的杠桿作用，利潤可以被放大，而損失可以被最小化。【衍生品有固有的杠桿，既然提到杠桿，必然是可以獲得高額利潤也可能是巨大損失。這題強調(diào)的是衍生品的通性，期權(quán)只能算是其中一種。所以太對】
D很難區(qū)分套利活動和投機活動?！疽馑际牵貉苌纷兓獪y，可能會帶來巨大危害。
有時一些被指定只能做對沖或套利交易的交易員，會在有意或無意之中變成市場的投機者。而投機的后果有時是災(zāi)難性的。
比如：法國興業(yè)銀行的：Kerviel，的案例，就是這樣?！静僮黠L險】【他進行了表面套利，實際投機的行為】】
第三題：
這是定義：dealer就是同時提供買價和賣價
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