飄同學(xué)
2021-09-17 16:30老師，能不能再講解下這道題目，var/ES和標(biāo)準(zhǔn)差，包括次可加性/一致性/單調(diào)性等特點？謝謝！
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1個回答
Yvonne助教
2021-09-17 16:52
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同學(xué)你好，滿足一致性風(fēng)險度量需要有四個條件，1.次可加性2.正齊次性3.單調(diào)性4.過渡性。它們各自的定義如下。
只要有其中一項就不是coherent，VaR不滿足次可加性，就不是coherent，而ES四個條件都滿足就是coherent，標(biāo)準(zhǔn)差不符合單調(diào)性，所以也不是coherent。
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