飄同學(xué)
2021-09-17 16:32老師，那上一年的var值能用來(lái)預(yù)測(cè)后一年的風(fēng)險(xiǎn)嗎？如果能也不僅僅是事后的呀？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-09-17 16:43
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同學(xué)你好，這里是在年初先設(shè)定好一個(gè)VaR值，然后在這一年過(guò)去之后才能知道這一年里發(fā)生過(guò)幾次損失數(shù)據(jù)超過(guò)VaR值的情況，以此來(lái)判斷VaR值設(shè)置的準(zhǔn)確性。所以VaR值是否準(zhǔn)確只能事后進(jìn)行驗(yàn)證。
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