我同學(xué)
2021-09-17 21:53請問最后一步為什么66,34要縮小一百倍
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-09-18 10:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
因為我們算的是組合的凸性:單個資產(chǎn)的權(quán)重*單個資產(chǎn)的凸性,然后求和。
權(quán)重就是:單個資產(chǎn)價值/組合價值=66m/100m
