黃同學(xué)
2021-09-17 22:28打問(wèn)號(hào)的咋理解呀？斯皮爾曼到底是怎么分的？線性非線性？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-09-18 13:45
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同學(xué)你好，這里要注意針對(duì)的對(duì)象。
pearson 系數(shù)是衡量的是變量之間存在的線性關(guān)系的強(qiáng)弱。
如果變量之間是非線性關(guān)系，那么可以用spearman和kendall。而spearman這里指的是變量排序之間的線性關(guān)系，不是變量本身，是排序哈。這里要注意區(qū)分。
另外，如果變量是線性關(guān)系，也可以用spearman 和Kendall，那么他倆就會(huì)跟pearson的數(shù)值非常近似。
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